Opções de estoque da wikipédia

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Chamar e colocar opções.

Relevante para.

Finança quantitativa.

Esta é uma página introdutória nas Opções. Se você não estiver familiarizado com nenhum dos termos, você pode se referir ao Glossário de opções.

Uma opção é um derivativo financeiro em um ativo subjacente e representa o direito de comprar ou vender o ativo a um preço fixo, em um horário fixo. Como as opções oferecem o direito de fazer algo benéfico, eles vão custar dinheiro. Isso é explorado ainda mais no Valor da Opção, o que explica o valor intrínseco e extrínseco de uma opção.

Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar o ativo a um preço determinado, portanto, ele se beneficiaria com o aumento do preço do subjacente.

Uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o ativo a um determinado preço, portanto, ele se beneficiaria com o preço do subjacente.

As opções também podem ser usadas para se proteger contra uma posição existente no subjacente. Isso reduz o risco de segurar o ativo, pois oferece proteção / seguro contra movimentos de preços adversos.

Opções permitem especular sobre a direção e extensão dos movimentos de preços. Além disso, uma vez que as opções podem ser compradas em uma fração do custo / desembolso necessário do subjacente, isso permite que uma posição seja fortemente alavancada. Isso aumentaria as perdas ou ganhos (e as perdas não se limitam ao valor da carteira), razão pela qual as opções são arriscadas.

Opção de chamada.

Uma opção de compra é o direito (mas não a obrigação) de comprar o subjacente por um preço específico (preço de operação K), em uma data especificada (expiração). Se o subjacente não aumentar acima do preço de exercício antes do vencimento, a chamada expira sem valor, pois seria mais barato comprar o subjacente diretamente do mercado. Como não há limite superior no preço do subjacente, o lucro potencial de uma chamada é teoricamente ilimitado.

Consideremos como funciona uma opção de chamada. Diga que o estoque A tem atualmente um preço de US $ 10. Você acredita que ele aumentará no próximo mês, e então você compra a opção Call na greve de US $ 11 que expira em um mês por US $ 1.

Cenário 1. Se o estoque vale US $ 15 no vencimento, então você pode exercer a opção de compra e comprar o estoque no preço de exercício de US $ 11. Você fechou sua posição vendendo o estoque no mercado por US $ 15, o que é um ganho de \ ($ 15 - $ 11 = $ 4 \). Contabilizando o custo inicial da opção, seu lucro líquido é \ ($ 4 - $ 1 = $ 3 \).

Cenário 2. Se, no entanto, as ações baixassem valor para US $ 8, então é inútil exercer a opção de compra. Como tal, tudo o que você perdeu é o custo inicial (premium) da opção, então seu lucro líquido é \ (- $ 1 \).

Os retornos (lucro líquido) deste comércio quando o estoque expirar em valores diferentes são resumidos no seguinte gráfico:

Você é longo o Call de janeiro na greve de US $ 90.

No vencimento, o estoque fechou em US $ 100. Quando o comércio se liquidar, o que você precisa fazer para que você não tenha mais posição?

Opções de troca de chamadas.

Mesmo que o valor da opção aumente à medida que o preço das ações aumenta, não é necessariamente rentável comprar chamadas, mesmo que você acredite que o preço das ações aumentará, a menos que a extensão do aumento seja grande o suficiente para compensar o Theta que você está pagando. Por exemplo, considere o caso em que o subjacente está negociando em US $ 100, e (tudo o que você faz é) você compra a greve de US $ 110 por US $ 2. Então você precisará que o subjacente esteja acima de US $ 112 no vencimento, para que você tenha lucrado com esse comércio.

Além disso, no mercado de ações, a volatilidade das opções geralmente diminui à medida que o preço das ações aumenta, pois reflete a confiança dos investidores na empresa. Por isso, comprando chamadas de ponta quando o estoque sobe, ainda pode perder dinheiro em vega e theta.

Considere comprar chamadas nas seguintes situações:

1. Você acredita que o subjacente subirá mais do que a volatilidade implícita.

2. Você acredita que o subjacente irá subir e que a volatilidade aumentará.

3. Você acredita que o subjacente subirá mais do que o custo de theta.

Considere vender chamadas nas seguintes situações:

1. Você acredita que o subjacente irá diminuir.

2. Você acredita firmemente que o subjacente não vai subir significativamente.

Gregos de opções de chamadas.

Os gregos de uma opção de chamada são:

Explicam-se detalhadamente nas páginas correspondentes sobre os gregos.

Opção de colocação.

Uma opção de venda é o direito (mas não a obrigação) de vender o subjacente por um preço específico (preço de operação K), em uma data específica (expiração). Se o subjacente cair abaixo do preço de exercício antes do vencimento, o prazo expira sem valor, pois seria mais lucrativo vender o subjacente diretamente no mercado. Uma vez que o preço das ações não cai abaixo de 0, o lucro potencial de uma venda é limitado ao preço de exercício.

Consideremos como funciona uma opção de venda. Diga que o estoque B tem atualmente um preço de US $ 10. Você acredita que vai cair no próximo mês, e então você compra a opção Put na greve de US $ 8 que expira em um mês por US $ 1.

Cenário 1 Se o estoque vale US $ 5 no vencimento, então você pode exercer a opção de venda que lhe permite vender o estoque por US $ 8. Você fechou sua posição comprando no mercado por US $ 5, o que é um ganho de \ ($ 8 - $ 5 = $ 3 \). Contabilizando o custo inicial da opção, seu lucro líquido é \ ($ 3 - $ 1 = $ 2 \).

Cenário 2 Se, no entanto, o estoque aumentasse em valor para US $ 12, então não faz sentido exercer a opção de venda. Como tal, tudo o que você perdeu é o prémio (custo inicial) da opção, de modo que seu lucro líquido é \ (- $ 1 \).

Os retornos (lucro líquido) deste comércio quando o estoque expirar em valores diferentes são resumidos no seguinte gráfico:

No vencimento, o estoque fechou em US $ 100. Quando o comércio se acumula, o que você precisa fazer se você for curto na colocação da greve de US $ 90 para fechar sua posição?

Opções de troca de negociação.

Mesmo que o valor da opção aumente à medida que o preço das ações diminui, não é necessariamente rentável comprar itens, mesmo que você acredite que o preço das ações diminuirá, a menos que a extensão da redução seja grande o suficiente para compensar o Theta que está pagando. Por exemplo, considere o caso em que o subjacente está negociando em US $ 100, e (tudo o que você faz é) que você compra a colocação na greve de US $ 90 por US $ 2. Então você precisará que o subjacente esteja abaixo de US $ 88 no vencimento, para que você tenha lucrado com esse comércio.

Considere comprar coloca nas seguintes situações:

1. Você acredita que o subjacente irá diminuir significativamente.

3. Você acredita que o subjacente irá diminuir mais do que o custo de theta.

Considere vender coloca nas seguintes situações:

1. Você acredita que o subjacente vai subir.

2. Você acredita firmemente que o subjacente não vai diminuir significativamente.

Gregos de Opções de Prateleira.

Os gregos de uma opção de venda são:

Explicam-se detalhadamente nas páginas correspondentes sobre os gregos.

Opção de compra de ações.

O que é uma "opção de estoque"

Uma opção de estoque é um privilégio, vendido por uma parte para outra, que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma ação a um preço acordado dentro de um determinado período de tempo. As opções americanas, que compõem a maioria das opções de ações negociadas em bolsa, podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade da opção. Por outro lado, as opções europeias, também conhecidas como "opções de compartilhamento" no Reino Unido, são ligeiramente menos comuns e só podem ser resgatadas no prazo de validade.

BREAKING DOWN 'Opção de compra de ações'

O contrato de opção de compra de ações é entre duas partes consentâneas, e as opções normalmente representam 100 ações de uma ação subjacente.

Opções de colocação e chamada.

Uma opção de estoque é considerada uma chamada quando um comprador entra em um contrato para comprar uma ação a um preço específico em uma data específica. Uma opção é considerada uma colocação quando a opção comprador emitir um contrato para vender uma ação a um preço acordado em ou antes de uma data específica.

A idéia é que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente aumentará, enquanto o vendedor da opção pensa de outra forma. O titular da opção tem o benefício de comprar o estoque com desconto de seu valor de mercado atual se o preço das ações aumentar antes do vencimento. Se, no entanto, o comprador acredita que uma ação declinará em valor, ele entrará em um contrato de opção de venda que lhe dará o direito de vender as ações em uma data futura. Se o estoque subjacente perder o valor antes do vencimento, o detentor da opção pode vendê-lo por um prêmio do valor de mercado atual.

O preço de exercício de uma opção é o que determina se é ou não valioso. O preço de exercício é o preço predeterminado no qual o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido. Os titulares de opções de chamadas obtêm lucros quando o preço de exercício é inferior ao valor de mercado atual. Coloque o lucro dos titulares das opções quando o preço de exercício for maior do que o valor de mercado atual.

Opções de ações do empregado.

As opções de estoque de empregados são semelhantes às opções de chamada ou colocação, com algumas diferenças importantes. As opções de compra de ações do empregado normalmente são adquiridas ao invés de ter um prazo especificado até o vencimento. Isso significa que um funcionário deve permanecer empregado por um período de tempo definido antes de ganhar o direito de comprar suas opções. Existe também um preço de subvenção que substitui o preço de exercício, que representa o valor de mercado atual no momento em que o empregado recebe as opções.

Opção de colocação.

O que é uma "opção de colocação"

Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de vender um valor específico de um título subjacente a um preço específico dentro de um horário especificado. Este é o oposto de uma opção de compra, que dá ao titular o direito de comprar ações.

BREAKING Down 'Put Option'

Uma opção de venda torna-se mais valiosa à medida que o preço do estoque subjacente se deprecia em relação ao preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda perde seu valor à medida que o estoque subjacente aumenta e o tempo de vencimento se aproxima.

Time Decay.

O valor de uma opção de venda diminui devido ao decadência do tempo, porque a probabilidade de queda do estoque abaixo do preço de exercício especificado diminui. Quando uma opção perde seu valor de tempo, sobra o valor intrínseco, o que equivale à diferença entre o preço de exercício menor ao preço das ações. As opções de compra fora do dinheiro e no dinheiro têm um valor intrínseco de zero porque não haveria nenhum benefício de exercer a opção. Os investidores poderiam vender o estoque curto no preço atual do mercado, em vez de exercer uma opção de venda fora do dinheiro a um preço de exercício indesejável, o que produziria perdas.

Exemplo de opção de colocação longa.

Por exemplo, assumir que um investidor possui uma opção de venda em ações hipotecárias TAZR com um preço de exercício de US $ 25 que expira em um mês. Portanto, o investidor tem o direito de vender 100 ações da TAZR a um preço de US $ 25 até a data de vencimento no próximo mês, que geralmente é a terceira sexta-feira do mês. Se as ações da TAZR caírem para US $ 15 e o investidor exercer a opção, o investidor poderá comprar 100 ações da TAZR por US $ 15 no mercado e vender as ações para o escritor da opção por US $ 25 cada. Conseqüentemente, o investidor faria US $ 1.000 (100 x ($ 25- $ 15)) na opção de venda. Observe que o valor máximo de lucro potencial neste exemplo ignora o prémio pago para obter a opção de venda.

[Uma opção de longa colocação é apenas um tipo de contrato de opções que você pode usar para colocar as chances a seu favor. Se você está interessado nas outras formas de se envolver com o mercado de opções e trocar o caminho que os profissionais mais bem sucedidos fazem, certifique-se de verificar o curso de negociação de opções da Academia Investopedia.]

Exemplo de opção de colocação curta.

Contrariamente a uma opção de venda longa, uma opção de venda curta obriga um investidor a receber ou comprar ações do estoque subjacente. Assuma que um investidor é otimista em ações hipotéticas FAB, que atualmente está negociando em US $ 42,50, e não acredita que cairá abaixo de US $ 35 nas próximas duas semanas. O investidor poderia coletar um prêmio ao escrever uma opção de venda na FAB com um preço de exercício de US $ 35 por US $ 1,50. Portanto, o investidor coletará um total de US $ 150, ou US $ 1,50 * 100. Se a FAB fechar acima de US $ 35, o investidor manteria o prêmio coletado uma vez que as opções expiram do dinheiro e não valerão valor. Por outro lado, se a FAB fechar abaixo de US $ 35, o investidor deve comprar 100 ações da FAB em US $ 35, devido à obrigação contratual.

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